专有交易策略

现在,让我们将直接转到构成我交易技术基础的三个交易策略。我不会深入到细节并描述那些在各个策略中用于建立和结清头寸的每一个规则。因为做到这一点需要花费大量的时间,另外他不是这部文章的目的。

这样以来,第一个策略是长线交易策略,或简称为“LTS”( long term strategy),也称为“周轨道线策略”。本交易策略使用以下分析工具:

1.首先,该策略采用一个技术指标叫轨道线,它是建立在周线图上,有两个参数,我们稍后会讨论。

2. 本策略的另外一个工具是日均波动指数或 ADV (Average Daily Volatility) 指数。我使用日线图表来判断投资工具的波动性,我使用的计算参数为20交易日。

下一个幻灯片上您可以看到该交易策略在屏幕上。

LTS

长线交易策略

 

 

 

 

 

 

我们只需要建立一个价格图表——周K线图并建立唯一的技术指标——有三条曲线构成的轨道线指标。该指标的中间曲线是一个指数平滑移动平均线,我使用的参数是13个时间段。包罗线的上轨和下轨建在离中心线的2个ADV值的距离。这就是它——为了正常操作该策略所需要的一切都在您的电脑屏幕上。

那么,这种策略采用的是什么样的交易信号?轨道线指标产生的主要信号是那些当价格突破指标上轨或下轨的信号。例如,在金融工具的价格跌破轨道线的下跪并且周蜡烛的收盘价停留在包罗线之外时,很有可能在这一点开始发展一个新的单向向下的运动或下降趋势。我们的任务在于使用一套建仓和平仓规则来抓住这一趋势,并从中榨取最大可能的利润。

正如我前面所说,这是一个长线交易策略。他的目的是从长期市场价格边动中获利。按照这一策略的规则进行交易,平均而言,您每一年在每个金融工具上会得到约4到6个交易机会。如果您顺利抓住长期趋势,您可能会在几个星期内甚至几个月内保持您建立的头寸。

第二个策略是中线交易策或简称为“MTS” (medium term strategy),也称为 “多时段策略”或 «MTFS» (Multi time frame strategy)。本交易策略使用以下分析工具:

1. 首先,该策略的主要工具是三双移动平均线,其类型为简单和指数平滑,其参数为200个时间段,它们被建立在三个不同的时间框架内。

2. 这一策略的附加工具是日均波动幅度指数。

这一策略使用了三个时间段:4小时,1小时和10分钟。下一个幻灯片上您可以看到该交易策略在屏幕上。

MTS

中线交易策略

 

 

 

 

 

 

我们这儿需要的是1小时价格图表和三双移动平均线。红线是基于4小时图,蓝线是基于1小时图,绿线是基于10分钟图。这里有必要指出很重要的一点。在这个例子中,我用的是MT4平台。为了在同一个窗口中建立若干条参数为200时间段并基于不同时间框架的均线,我们应该把所有的移动平均线参数专算为一个共同的标准。换言之,所有的时间框架的移动平均线参数应重新计算根据1小时时间表的参数。

这样以来,在同一个图表窗口建立一切必要的技术指标后,我们将能够看到,三组市场参与者的行动: 红色均线反映着长线交易者行动动态,蓝色均线反映着中线交易者行动动态以及绿色均线反映着段线交易者行动动态。基于所述三对移动平均的相互布置以及价格波动过程中形成的局部高点和低点,我们可以得出结论,那一个市场参与者是最强的以及我们应该顺那一个方向建仓。

正如我前面所说,这是一个中线交易策略。这一策略的目的是从可能要持续数天的中期市场价格变动中获利。按照这一策略的规则进行交易,平均而言,您每一个月在每个金融工具上会得到约3-5交易机会。如果您顺利抓住中期趋势,您可能会在2-3交易日内保持您建立的头寸。

最后,让我们过独到短线交易策略,简称为“STS” (short term strategy)。我想指出,这是我最古老的策略之一,我在2002年底创造并首次测试该策略。这一策略也被称为«双管枪»。这一策略只有一个时间段:10分钟图。它使用以下分析工具:

1.首先,它采用了一双参数为200交易时段的简单和指数平滑移动平均。

2.第三条移动平均比前两条10倍短,是一条指数平滑移动平均线。

3. 和前两种策略一样,这一策略的附加工具是平均交易日波动幅度指数。

STS

短线交易策略

 

 

 

 

 

 

在这里您可以看到该交易策略在屏幕上:一对参数为200时间段的长期移动平均值——红色和绿色,和一条参数为20时间段的短期移动平均线——蓝色。一对长期均线和一条短期均线相互交叉以及它们的收敛和发散产生这一策略的交易信号。

这一策略的目的是从可能要持续数分钟至数小时的段期市场价格变动中获利。按照这一策略的规则进行交易,平均而言,您每一个月在每一个金融工具上会得到约5-10交易机会。如果您顺利抓住中期趋势,您可能会在2-3交易日内保持您建立的头寸。这个策略的大多数交易会在一个交易日内完成。